Luksemburg od kilku lat utrzymuje się na czele miast z najwyższym współczynnikiem zadowolenia swoich mieszkańców, jest także miastem, gdzie mieszkają najbogatsi mieszczanie. A przecież to miasto jest jednocześnie stolicą kraju, Wielkiego Księstwa Luksemburgu, i jedynym dużym miastem tego kraju. Państwo Luksemburg jest jednym z najmniejszych krajów w Europie.
Luksemburg leży nad rzekami Alzette i Petrusse. Jest ważnym ośrodkiem dla Unii Europejskiej, na jego terenie bowiem znajdują się siedziby z kilku bardzo ważnych unijnych instytucji, jak m.in. Trybunału Sprawiedliwości. To także ważny ośrodek finansowy i przemysłowy. Rozwinął się tu m.in przemysł stalowy, meblarski, garbarski, tekstylny, browarny, a także spożywczy.
Przypuszcza się, że początki tego miasta leżą gdzieś w czasach cesarstwa rzymskiego. Jednak przyjmuje się za oficjalny początek miasta rok 963, kiedy to Zygfryd, członek tutejszego rodu, kupił od opactwa benedyktyńskiego w Trewirze niewielki zamek, który został zbudowany na skale przy drodze rzymskiej prowadzącej z Reims do Trewiru. Nowy zamek stanął na skale o nazwie Bock, w jej otoczeniu rozrosła się osada. Legendarny Zygfryd uznawany jest za pierwszego hrabiego Luksemburga. Miasto natomiast otrzymało prawa miejskie w 1244 roku. Jego strategiczne położenie sprawiło, że miasto wzniosło silne fortyfikacje, co jednak nie uchroniło go przez zmianą władców. Miasto znalazło się m.in. pod panowaniem Księstwa Burgundii, którego kres nastąpił wraz ze śmiercią Marii Burgundzkiej w 1482 roku. Jej syn, Filip Piękny, zapoczątkował dynastę hiszpańskich Habsburgów. Następnie miasto zdobył Franciszek I Walezjusz, który jednak przegrał wojnę, a miasto znów trafiło w ręce hiszpańskich Habsburgów. Następnie w 1697 roku miasto zdobyli Francuzi, którzy postanowili zainwestować o jego obronę i wzmocnili je nowoczesnym systemem fortyfikacyjnym. Po wojnie o Palatynat miasto znów było hiszpańskie. Jednak po wojnie o sukcesję hiszpańską, trafiło w ręce austriackie. Po Rewolucji Francuskiej Luksemburg dwukrotnie zdobywały siły francuskie, a od słów francuskiego inżyniera, Lazare Carnot, przylgnęło do niego określenie „Gibraltar Północy” z racji doskonałych fortyfikacji, podobnie jak na Gibraltarze. Po 1815 roku miasto trafiło pod pruską kontrolę wojskową.
Podczas pierwszej i drugiej wojny światowej miasto było zajęte przez Niemców. Dopiero w 1944 roku wyzwolili je Amerykanie.
Na terenie miasta-państwa umieszczono ważne dla Unii Europejskiej instytucje, jak na przykład Europejski Trybunał Sprawiedliwości, sekretariat Parlamentu Europejskiego, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Inwestycyjny.